Comment utiliser les moyennes mobiles en trading ?

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

On dit que la moyenne "est mobile", parce qu’elle est recalculée à chaque nouvelle bougie.

Le calcul est mis à jour en incluant le nouveau prix et en retirant le plus ancien.

Par exemple, une moyenne mobile sur 20 périodes calcule la moyenne des 20 derniers prix de clôture.

Comment calculer une moyenne mobile

Le calcul d'une moyenne mobile est simple :

1. Choisis le nombre de périodes (par exemple 20)
2. Prends les X derniers prix de clôture (où X est le nombre de périodes)
3. Fais la somme de ces prix
4. Divise le résultat par le nombre de périodes

Un exemple avec une moyenne mobile sur 5 périodes :

• Prix de clôture des 5 dernières bougies : 100, 102, 99, 101, 103
• Somme : 100 + 102 + 99 + 101 + 103 = 505
• Moyenne : 505 / 5 = 101

Le point de la moyenne mobile pour cette bougie sera de 101.

Les différents types de moyennes mobiles

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles.

Les plus courantes sont :

1. La moyenne mobile simple (SMA) : celle que je viens d'expliquer
2. La moyenne mobile exponentielle (EMA) : donne plus de poids aux prix récents

Comment utiliser les moyennes mobiles en trading

1. Identifier la tendance

Une des utilisations les plus courantes des moyennes mobiles est l'identification de la tendance.

Ce que tu dois faire :

1. Choisis une moyenne mobile long terme (par exemple 100 périodes)
2. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, la tendance est haussière
3. Si le prix est en-dessous, la tendance est baissière

Par exemple, sur un graphique de l'or (XAU/USD), time frame de 30 minutes :

• Le prix est au-dessus de la MA100 : tu privilégies les achats (représenté par la flèche verte)
• Le prix passe sous la MA100 : tu envisages des ventes (représenté par la flèche rouge)

2. Le croisement de moyennes mobiles

Une autre stratégie consiste à utiliser le croisement de deux moyennes mobiles :

1. Choisis une moyenne mobile court terme (par exemple 20 périodes)
2. Choisis une moyenne mobile long terme (par exemple 200 périodes)
3. Attends que les deux moyennes mobiles se croisent

Comment tu pourrais interpréter les signaux :

• La MA20 croise la MA200 à la hausse : signal d'achat
• La MA20 croise la MA200 à la baisse : signal de vente

3. Support et résistance dynamiques

Les moyennes mobiles peuvent aussi servir de niveaux de support et résistance dynamiques :

1. Choisis une moyenne mobile pertinente pour ton timeframe (par exemple MA20)
2. Observe comment le prix réagit lorsqu'il touche la moyenne mobile
3. Utilise ces niveaux comme des opportunités d'entrée dans le sens de la tendance

Par exemple :

• Le prix monte vers la MA20
• Il rebondit sur cette moyenne mobile, ce qui indique une résistance dynamique
• Tu peux envisager de vendre à chaque fois que le prix touche la MA20 et rebondit à la baisse
• Tu peux placer un stop-loss juste au-dessus de la moyenne mobile pour te protéger d'un retournement

Les limites des moyennes mobiles

Bien que les moyennes mobiles soient très populaires, elles ont aussi leurs limites :

• Elles fonctionnent mieux sur les marchés tendanciels

• Il y a beaucoup de faux signaux sur les marchés en range

• Comme tous les indicateurs, elles ne sont pas infaillibles

Mon conseil ?

Utilise les moyennes mobiles en complément d'autres outils d'analyse, comme les figures chartistes par exemple.

Disclaimer : il ne s’agit pas de conseils en investissement

Tous les screenshots de graphiques proviennent de la plateforme TradingView